123,123

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　在當(dāng)前面臨局部性地緣事件頻發(fā)、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和氣候變化等多重挑戰(zhàn)的背景下，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)原油價(jià)格變動(dòng)顯得尤為關(guān)鍵。《原油期貨市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型介紹及應(yīng)用》通過大量的實(shí)證研究和案例分析，以簡(jiǎn)明的語(yǔ)言呈現(xiàn)了復(fù)雜的波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型理論，并對(duì)現(xiàn)有流行的原油波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型進(jìn)行了介紹，包括GARCH族模型、HAR-RV族模型、混頻數(shù)據(jù)模型和機(jī)器學(xué)習(xí)模型等。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《原油期貨市場(chǎng)波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型介紹及應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

目錄
第1章國(guó)際原油市場(chǎng)背景 1
1.1 國(guó)際原油市場(chǎng)簡(jiǎn)介 1
1.2 國(guó)際原油市場(chǎng)形勢(shì) 2
1.3 國(guó)際原油市場(chǎng)的主要參與者 2
1.4 國(guó)際原油市場(chǎng)的價(jià)格形成機(jī)制及波動(dòng) 3
1.5 WTI原油、Brent原油簡(jiǎn)介 6
1.6 原油市場(chǎng)對(duì)其他市場(chǎng)的影響及特點(diǎn) 9
1.7 投資者視角下的原油市場(chǎng) 11
1.8 國(guó)際原油期貨市場(chǎng)研究現(xiàn)狀及研究意義 12
第2章波動(dòng)率測(cè)度及預(yù)測(cè)方法介紹 15
2.1 概述 15
2.2 波動(dòng)率測(cè)度 17
2.3 預(yù)測(cè)方法介紹 25
2.4 預(yù)測(cè)效果評(píng)價(jià) 27
第3章 GARCH族模型對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)研究 33
3.1 概述 33
3.2 模型介紹 35
3.3 案例分析—GARCH族模型 44
3.4 GARCH模型擴(kuò)展：GARCH-MIDAS模型 53
3.5 GARCH-MIDAS模型在國(guó)際原油市場(chǎng)中的應(yīng)用 56
3.6 GARCH族模型的局限 60
3.7 小結(jié) 61
第4章 HAR-RV族模型對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)的研究 62
4.1 概述 62
4.2 HAR-RV模型介紹 65
4.3 HAR-RV模型的擴(kuò)展 69
4.4 案例分析 72
4.5 HAR-RV模型的局限性 82
4.6 小結(jié) 82
第5章混頻數(shù)據(jù)模型對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)的研究 84
5.1 概述 84
5.2 數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計(jì) 98
5.3 實(shí)證結(jié)果 99
5.4 小結(jié) 108
第6章機(jī)器學(xué)習(xí)模型對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)的研究 109
6.1 概述 109
6.2 機(jī)器學(xué)習(xí)方法 111
6.3 案例分析 123
6.4 機(jī)器學(xué)習(xí)的局限性 140
6.5 小結(jié) 140
第7章國(guó)際原油市場(chǎng)波動(dòng)預(yù)測(cè)的應(yīng)用研究 143
7.1 概述 143
7.2 國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)預(yù)測(cè)在套期保值策略中的應(yīng)用 147
7.3 國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)預(yù)測(cè)對(duì)于VaR的應(yīng)用 154
7.4 國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)預(yù)測(cè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)價(jià)值的應(yīng)用 157
參考文獻(xiàn) 162